量化投资都需要哪些数学基础知识

1. 量化投资都需要哪些数学基础知识

既然说到用数学模型，那数学和统计学的知识是必不可少的。由于国内金融市场尚不完备，一些衍生品交易受到限制，所以相较国外市场，能用到的数学/统计学知识也要少一些。对于非理工背景的投资者，需要补充基础的高等数学，线性代数，概率论，统计学，最优化理论等等学科的知识，这些内容可以在高校教科书中找到。对于一些新兴的利用机器学习的交易策略，还需要了解一些数据挖掘的知识。但既然是入门，这部分自然不是必要的。

另外，计量经济学的应用尤其广泛。进行策略研究时经常要面对大量的时间序列、面板数据。虽然在实践过程中更加注重策略结果，只要能赚钱的策略就是好策略，但在严谨的计量理论的支持下，回归结果更准确，能更好的刻画数据背后的关系，故往往更容易得到与预期相近的结果。其中，时间序列回归与截面、面板回归的逻辑与假设均有较大区别，且广泛用于刻画及预测金融资产的收益，波动。计量经济学的书籍推荐伍德里奇的《计量经济学导论：现代观点》；时间序列推荐布鲁克斯的《金融计量经济学导论》。

想学量化交易？做好这五点准备 https://www.youxiagushi.com/main/viewthread.php?tid=346169

2. 量化投资都需要哪些数学基础知识

量化投资需要掌握以下基本数学基础：
统计学：如概率论、统计推断、数据分析等。
信号处理：如滤波、调制解调等。
时间序列分析：如自回归模型、结构模型等。
经济学：如宏观经济学、金融市场、行为金融学等。
计算机科学：如编程语言、数据库系统、算法分析等。
数学建模：如信息论、排序算法等。

3. 如果从零基础开始学量化投资，需要学哪些

学习量化投资和大数据分析，首先你得具备一定的数学基础、统计学基础，经济学基础以及物理较好一定的编程能力（最好是学python，入门快，效率高），如果这些基础你都不具备，没关系，说好的零基础入门，那就跟着我一步一步的走。
一. 数学
打好数学基础，学一学集合论、统计学方面的知识，集合论和统计学如果没学过建议先入个门。下面有几本书，个人觉得讲的十分的透彻，下面就分享给大家。
《概率论与数理统计》
CSDN下载链接：https://download.csdn.net/download/sinat_31397599/10596845
百度云链接：https://pan.baidu.com/s/10G95rPCE6kdwi8dSkG8xng

《数理统计学教程》
CSDN下载链接：https://download.csdn.net/download/sinat_31397599/10596851
百度云链接：https://pan.baidu.com/s/13ShF4T9zgaPUbdP5hOfpsg

二. 经济学&金融学
数学基础学习完成后，就要进行进一步的学习了，接下来那就看一点计量经济学和中级微观经济学方面的书，下面我给大家推荐几本我认为比较好懂且干活很多的书，以下这三本正好是讲的不同的三个知识模块，也是后面一定要用上的，请各位接好武功秘籍了。
《计量经济学导论》
中文版CSDN下载链接：https://download.csdn.net/download/sinat_31397599/10596855
中文版百度云链接：https://pan.baidu.com/s/1lcWY-CWanCEV05arliSneA

《微观经济学》
中文版CSDN下载链接：https://download.csdn.net/download/sinat_31397599/10596861
中文版百度云链接：https://pan.baidu.com/s/1haYo2z2AUQ2KDRy1ims1Uw

《期权,期货和其他衍生品》
中文版CSDN下载链接：https://download.csdn.net/download/sinat_31397599/10596863
中文版百度云链接：https://pan.baidu.com/s/1cr_31mgJCYIRW8oToRpjSA

三. 计算机与编程
1. 计算机
你如果之前没有学过计算机相关知识，我建议可以先看一本书入个门，因为学懂了以上两方面的理论进行实践操作了，正所谓是实践出真知嘛！
要实践的话就必须掌握一门编程技术，我推荐使用python语言，简单好上手，并且各种丰富的资源库让你事半功倍。
《零起点Python大数据与量化交易》
CSDN下载链接：https://download.csdn.net/download/sinat_31397599/10596866
百度云链接：https://pan.baidu.com/s/1YQ9e_fkkqF27z9jxG83tfQ


四. 实践
现在有一些在线的金融系统，可以给你机会让你写你自己的模型的，你多留意一下，闲来没事儿写几个交易模型试一试。据我所知目前大多数写交易模型的，都没有较强的综合能力（综合经济金融、数学、编程这三个方面），你要想比他们都强，那就把这三个方面的基础都打好。
最后，加油奋斗吧，相信自己，只要你努力，你肯定是最棒的。
引用自《
小判官教你零基础入门量化投资，大数据分析，内含对应资料下载地址。
》，链接为网页链接

4. 如何入门量化投资？

首先，你对一个金融衍生品，非常的熟悉，有你的交易计划，包括，进场逻辑、出场逻辑、风险规则、在相对时间里可以赚钱。相对稳定的收益。把你的模式，逻辑让写程序的，开发出来。当然你要自己写程序也行。
几个月前刚刚做量化交易的尝试，运用了10多年自认为有效的技术指标来做统计分析，得出的结论就是完全靠技术指标来指导交易就是扯蛋，在大量样本面前，一切都是假象。由此也彻底放弃了技术指标的研究，真的没有太大用处。

当然也有可能是自己的见识浅薄，也许真的有人单纯靠技术指标而实现稳定盈利的。但这种是否具有持续性，或者说一旦对市场产生了影响指标可能就失效了，这个不好说。现在的想法还是要做基本面方面的研究，把精力放在公司发展，跟随公司共同成长，这才是王道。

说到入门，我是野路子，程序员出身。自己写脚本采集数据到数据库，然后基于数据用C#做计算和统计分析，技术到不是太大的问题，主要还是到底以什么方式来实现盈利。如果仅通过技术指标可行，那么程序就变得重要，因为都是可以经过量化计算的；如果需要靠人脑分析未来公司业务发展规模，这种是很难用程序量化的，不同行业不同公司太复杂了，很难实现量化。

所以我个人认为学习量化交易，应当从基础理论的学习，仓位管理，止盈止损的控制，策略的周期，校验策略，小额实盘交易，小中额度实盘交易，最后大额实盘交易。最最重要的是，要有很好的情绪管理，超强抗压能力，敏锐的洞察力是交易成功并盈利的重要法则！

5. 量化投资课程有没有推荐的

推荐点金世界上的云课堂>网格交易法课程，分为中轴网格交易法、波段111网格交易法，有点金世界的交易团队由2016年开始打磨探究出来的一套方法论。
我们来推演一下这个过程，看看网格交易的盈利是怎么实现的：假设以价格为起始点，以100点为网格间距，向上向下布置好网格。首先在价格分别建一张多单和一张空单，当行情上涨100点触碰到价格②时，在价格建立的多单已盈利100点，此时卖出完成一笔交易，同时再分别建一张多单和一张空单，此时在价格②共持有一张多单和两张空单。当行情下跌回价格时，在价格②建立的空单进行盈利平仓，并建一份多单，因此前在价格建立的空单未平仓，所以这里不再重复建空单，此时在价格持有两份多单和一份空单。行情继续下跌触碰到价格，在价格所建的空单进行盈利平仓，同时再建一份多单和一份空单，此时价格持有3份多单和1份空单。行情继续下跌触碰到价格，价格所建的空单进行盈利平仓，同时再建一份多单和一份空单，此时价格持有4份多单和1份空单。价格反弹至价格时，价格所建的多单进行盈利平仓，并建一份空单。 
最后账户持有3份多单2份空单，3份多单浮动亏损为：2*100（点）+1*100（点）=300,2份空单浮动亏损为：1*100（点）=100，总的浮动亏损为300+100=400； 
多单平仓了2次，空单平仓了3次，因此平仓盈利为5*100（点）=500； 
在不考虑手续费的情况下，实际盈利=平仓盈利-浮动亏损=100；

6. 量化投资课程有没有推荐的？

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